ดี ความคาดหวังใน การค้า ระบบ

ความคาดหวังของระบบการซื้อขายหุ้นจะต้องเป็นบวกถ้าคุณต้องการสร้างรายได้ลาสเวกัสอาหารที่ดีการแสดงหญิงและธุรกิจการพนันหลายพันล้านดอลลาร์เงินที่ทำโดยคาสิโนจะถูกจับคู่โดยเฉพาะผลกำไรจากวอลล์สตรีทและ กำไรของทั้งสองจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์คาสิโนทำเงินได้เพราะอัตราเดิมพันหรือความคาดหวังของเกมอยู่ในความโปรดปรานของบ้านซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเล่นนานพอสมควรคาสิโนชนะในระยะสั้นคาสิโนรู้ว่ามันอาจจะชนะหรือ คาสิโนเพิ่มผลกำไรของพวกเขาโดยการเสนอเกมที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ - ม้วนลูกเต๋า, หมุนวงล้อหรือบัตรไม่กี่หันไปเป็นดร. แวน K Tharp ชี้ให้เห็นระบบการค้าของคุณควรมีความคาดหวังในเชิงบวกและคุณควรเข้าใจสิ่งที่หมายถึงอคติธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่มีอยู่เพื่อไปสำหรับระบบความน่าจะสูงที่มีความน่าเชื่อถือสูงเราทุกคนได้รับอคตินี้ว่าคุณจะต้องถูกต้องเราอีกครั้ง taugh t ที่โรงเรียนที่ร้อยละ 94 หรือดีกว่าคือ A และ 70 หรือต่ำกว่าความล้มเหลวไม่มีอะไรต่ำกว่า 70 เป็นที่ยอมรับทุกคนกำลังมองหาระบบรายการความน่าเชื่อถือสูง แต่คาดว่าจะเป็นกุญแจสำคัญและกุญแจสำคัญในการคาดหวังคือสิ่งที่คุณได้รับจาก ตลาดไม่ว่าคุณจะได้รับในวิธีการที่คุณทำกำไรและวิธีการที่คุณได้รับจากตำแหน่งที่ไม่ดีเพื่อปกป้องสินทรัพย์ของคุณความคาดหวังเป็นจำนวนเงินที่คุณจะทำโดยเฉลี่ยต่อดอลลาร์เสี่ยงหากคุณมีวิธีการที่ทำให้คุณ 50 เซนต์หรือ นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีความเสี่ยง 1,000 ที่คุณจะทำโดยเฉลี่ย 500 สำหรับการค้าทุก - ที่เฉลี่ยผู้ชนะและผู้แพ้ด้วยกัน Nassim Taleb ทำให้มันด้วยวิธีนี้ในกลยุทธ์และสถานการณ์ชีวิตบางอย่าง ได้มีการกล่าวว่าหนึ่งเหรียญพนันที่จะชนะต่อเนื่องของ pennies ในอื่น ๆ หนึ่งความเสี่ยงต่อเนื่องของ pennies ที่จะชนะดอลลาร์ในขณะที่หนึ่งจะคิดว่าประเภทที่สองจะน่าสนใจมากขึ้นให้กับนักลงทุนและตัวแทนทางเศรษฐกิจที่เรามีครอบงำ g หลักฐานของความนิยมของ first. What ไม่นี้จะทำอย่างไรกับระบบการซื้อขายเราต้องการอัตราต่อรองของการค้าเพื่อสนับสนุนเรา - expectancy. We ต้องการมากของการค้า - opportunity. We ต้องการเปิดเพื่อให้เราสามารถผสม ผลกำไร - เวลาถือครองสิ่งที่เราเป็นพ่อค้าต้องทำคือการเป็นบ้านอัตราเดิมพันในการซื้อขายของเราต้องเป็นประโยชน์กับเราเราต้องมีจำนวนการค้าที่เหมาะสมในระหว่างปีและธุรกิจการค้าจะต้องเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่พอสมควรสำหรับการทบต้นจะเป็น มีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นเป็นเพียงผลพลอยได้จากอัตราร้อยละของกำไรต่อวินและอัตราชนะของคุณจะลบด้วยเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียต่อการสูญเสียและอัตราการสูญเสียของคุณตัวอย่างเช่นร้อยละของการชนะ 6. อัตราการเสียเงิน 4. อัตราการเสียชีวิต 40. ความคาดหวังคือ 2 0 ต่อการค้าหรือ 6 x 60 - 4 x 40 นั่นหมายความว่าในการค้าเฉลี่ย 2 ของเงินซื้อขายเป็นของคุณเพื่อให้อัตราเดิมพันที่ดีกว่าคาสิโนได้รับใน blackjack ตอนนี้ที่อาจไม่ชอบเงินเป็นจำนวนมาก หากการค้าโดยเฉลี่ยของคุณคือ 10,000 - 2 คือ 200 กำไรต่อการค้าถ้าคุณมี 300 ธุรกิจการค้าต่อ ปีแล้วคุณมีกำไร 60,000 ต่อปีโดยมีอัตราการค้าโดยเฉลี่ยเพียง 10,000 รายซึ่งไม่รวมถึงผลกำไรหากคุณรวมการค้าโดยเฉลี่ยหากคุณสำรวจสูตรคาดหวังคุณจะสังเกตเห็นว่าไม่มีชุดตัวเลขใดที่ อาจให้ความคาดหวังในเชิงบวก แต่เป็นจำนวนอนันต์ของชุดและดังนั้นจึงเป็นจำนวนอนันต์ของระบบการซื้อขายที่อาจเป็นผลดีทำให้เป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบที่การสูญเสียหยุดมีขนาดใหญ่กว่าผลกำไรการสูญเสียการหยุดงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาตราบใด เป็นความคาดหมายของคุณมีกำไรเป็นบวกนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้การสูญเสีย 20 หยุดและเป้าหมายกำไร 5 และออกมาพร้อมกับความคาดหวังที่แน่นอน 2 เดียวกันตราบเท่าที่อัตราชนะของฉันสูงพออัตรา 88 ชนะในตัวอย่างนี้จะให้ผลผลิต 2 0 ผลจาก 5 x 88 - 20 x 12. หรือคุณอาจจะมาถึงความคาดหวังในเชิงบวกที่มีอัตราการชนะต่ำมากหนึ่งในจำนวนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นคาดหวังมาจากวิลเลียมโอนีลผู้สนับสนุนระบบ CANSLIM และผู้ก่อตั้ง นักลงทุน Busine ss ทุกวันถ้าเราใช้ตัวเลขหยุดและเป้าหมายของเขาที่ 8 และ 20 และอัตราการชนะของเขาที่เผยแพร่ไว้ที่ 30 ความคาดหวังสามารถคำนวณได้ 20 x 30 - 8 x 70 หรือ 0 4. บรรทัดล่างคือความคาดหวังต้องเป็นบวกถ้าคุณ ต้องการทำกำไรในช่วงเวลาอย่าใช้ระบบที่มีความเป็นศูนย์หรือเป็นลบคุณจะไม่ชนะคุณไม่สามารถชนะบ้านผ่านชุดยาวของการเดิมพันหรือการค้าเป็นบ้านไม่ว่าสิ่งที่คาดหวังของคุณคือคุณจะไม่ทำ คาสิโนอาจทำให้ 1-2 ต่อมือของ blackjack แต่พวกเขาพลิกมือเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว - 30 ถึง 40 มือต่อชั่วโมงเล่น blackjack ยาว พอและคุณจะสูญเสียมากกว่า 40 ของเงินของคุณต่อชั่วโมงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาสามารถนำเสนอที่ยอดเยี่ยม comps. We ตอนนี้รู้วิธีการสร้างวิธีการอย่างน้อยบนกระดาษที่มีความคาดหวังในเชิงบวกสมมติว่าเราพัฒนาระบบที่มีความคาดหวัง 8, แต่ถ้าระบบมีเพียงการค้าหนึ่งครั้งต่อปีสิ่งที่ดีที่จะเป็นเราอาจเป็น ดีเพียงแค่ใส่เงินในบัญชีออมทรัพย์หรือถ้าเรามีวิธีการที่ให้ผล 0 2 ต่อการค้าคุณอาจจะผ่านได้ แต่ถ้าระบบที่สร้าง 1,000 ธุรกิจการค้าต่อปี 1,000 ครั้ง 0 2 กลายเป็นเงินอย่างจริงจังในระยะเวลาอันสั้น พื้นที่ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดคือระยะเวลาการถือครองเพื่อให้ได้เงินคุณต้องมีระบบที่สร้างความคาดหวังในเชิงบวกและมีโอกาสมากมาย แต่คุณต้องสามารถเข้าถึงเงินของคุณได้หากเวลาการค้าของคุณยาวเกินไป คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของโอกาสของคุณเงินค้าหรือกำลังซื้อของคุณเสมอผูกขึ้นเพราะคุณต้องรอนานเกินไปที่จะปิด trades. Casino ของคุณเปรียบเทียบเวลาถ้าราคาบ้านในกระบองเป็น 2 5 นั่นหมายความว่า สำหรับการเดิมพัน 2 ครั้งคาสิโนทำให้โดยเฉลี่ย 5 เซนต์หากคุณเล่นเพียง 1 เกมต่อชั่วโมงคาสิโนทำให้ 5 เซนต์ต่อชั่วโมงหากคุณเล่น 60 เกมต่อชั่วโมงคาสิโนมีทั้งหมดของคุณ 2 ใน 40 นาทีทุกสิ่ง เท่าเทียมกันเกมที่มีผลประกอบการที่เร็วที่สุดคือกำไรมากขึ้น คาสิโนมันไม่แตกต่างกันกับการซื้อขายคุณจะทำกำไรได้มากขึ้นกับ 100,000 ที่คุณสามารถเปิด 250 ครั้งต่อปีมากกว่า 500,000 ที่ถูกผูกไว้ในการค้าหนึ่งเป็นเวลา 12 เดือนตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีหนึ่งการค้า และการค้าที่ให้ผลตอบแทน 50 คุณเพิ่งมีปีที่ยอดเยี่ยม - กำไร 250,000 ในทางกลับกันกล่าวว่าคุณมี 100,000 สำหรับการซื้อหุ้นและความคาดหวังของคุณคือเพียง 1 ต่อการค้า แต่คุณหันไปหุ้นของคุณ 250 ครั้งใน ปีเดียวกันวิธีนี้จะสิ้นสุดการสร้าง 300,000 สำหรับปีและที่สมมติว่าคุณไม่เคยเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคุณเพิ่งมีปีที่ดีขึ้นและจะง่ายต่อการได้รับ 1 2 ต่อการค้ากว่า 50 บรรทัดด้านล่างสำหรับดี บรรทัดล่างเป็นจำนวน expectancy. A ดีจำนวนมาก trades. A ถือครองระยะสั้นเนื้อหาเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ 2016 Financial Spread Betting Ltd กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำซ้ำใด ๆ ของระบบการซื้อขาย it. A สามารถลักษณะเป็น การกระจายของ R-multiples จะสร้าง E xpectancy เป็นเพียงค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย R-multiple ที่สร้างขึ้น แต่นั่นหมายความว่าอย่างไรภาพรวมโดยย่อของความเสี่ยงและ R-Multiples. If คุณเคยอ่านหนังสือของดร. Tharp คุณรู้โดยขณะนี้ว่าเป็น มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคิดถึงผลกำไรและความเสียหายของธุรกิจการค้าของคุณในรูปของความเสี่ยงเริ่มต้นที่ R. นำมาใช้ในช่วงสั้น ๆ แม้ว่าหนึ่งในความลับที่แท้จริงของความสำเร็จในการซื้อขายคือการคิดในแง่ของความเสี่ยง - อัตราการตอบแทนที่ทุกครั้งที่คุณใช้การค้าถามตัวเองก่อนที่คุณจะค้าสิ่งที่ความเสี่ยงในการค้านี้เป็นรางวัลที่มีศักยภาพคุ้มค่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นคุณจะกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการค้าดีที่ เวลาที่คุณป้อนการค้าใด ๆ คุณควรตรวจสอบจุดที่คุณจะได้รับจากการค้าเพื่อรักษาทุนของคุณบางจุดออกที่เป็นความเสี่ยงที่คุณมีในการค้าหรือการสูญเสียที่คาดหวังของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อ 40 หุ้นและตัดสินใจที่จะออกถ้ามันตกไปที่ 30 แล้วความเสี่ยงของคุณคือ 10. ความเสี่ยงที่คุณมีในการค้าที่เรียกว่า R ที่ s ควรจะจำได้ง่ายเพราะ R เป็นปัจจัยเสี่ยงของความเสี่ยง R สามารถแสดงถึงความเสี่ยงต่อหน่วยของคุณซึ่งในตัวอย่างนั้นคือ 10 บาทต่อหุ้นหรืออาจแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดของคุณหากคุณซื้อหุ้น 100 หุ้นที่มีความเสี่ยง 10 ต่อหุ้นคุณจะมีความเสี่ยงทั้งหมด 1,000 คนคิดถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลถ้าคุณรู้ว่าความเสี่ยงขั้นต้นของคุณในตำแหน่งเท่ากับ 1,000 คุณสามารถแสดงผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดของคุณเป็นอัตราส่วนได้ ของความเสี่ยงเริ่มต้นของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำกำไร 2,000 2 x 1000 หรือ 20 หุ้นกำไรของคุณคือ 2R ถ้าคุณทำกำไร 10,000 10 x 1000 กำไรของคุณคือ 10R สิ่งเดียวกับการสูญเสียถ้าคุณสูญเสีย 500, การสูญเสียของคุณคือ 0 5R ถ้าคุณสูญเสีย 2000 การสูญเสียของคุณคือ 2R แต่รอคุณอาจพูดฉันจะมีการสูญเสีย 2R ถ้าความเสี่ยงทั้งหมดของฉัน 1000.Well บางทีคุณ didn t เก็บคำของคุณเกี่ยวกับการ 1000 ขาดทุนและล้มเหลวในการออกเมื่อคุณควรมีบางทีตลาด gapped ลงกับคุณขาดทุนใหญ่กว่า 1R เกิดขึ้นตลอดเวลาเป้าหมายของคุณเป็น trad er หรือเป็นนักลงทุนคือการรักษาความสูญเสียของคุณที่ 1R หรือน้อยกว่า Warren Buffet ซึ่งรู้จักกันดีในฐานะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกล่าวว่ากฎข้อที่หนึ่งในการลงทุนคือการไม่เสียเงิน แต่นั่นไม่ใช่คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ กำลังพยายามที่จะสร้างกรอบความเสี่ยงที่มีความหมายสำหรับการซื้อขายของพวกเขาหลังจากที่ทุกอย่าง Warren Buffet ประสบความสูญเสียกฎที่ดีกว่าของกฎของเขาคือการรักษาความสูญเสียของคุณให้อยู่ที่ 1R หรือน้อยกว่าเมื่อคุณมีชุดของผลกำไรและขาดทุนแสดงเป็นความเสี่ยง - รางวัลที่คุณมีคือสิ่งที่ Van เรียกว่า R-multiple distribution ดังนั้นระบบการค้าใด ๆ จึงมีลักษณะเป็น R-multiple distribution ในความเป็นจริงคุณจะพบว่าการคิดเกี่ยวกับระบบการค้าเป็น R-multiple distributions ช่วยให้คุณเข้าใจได้ดี ระบบของคุณและเรียนรู้สิ่งที่คุณสามารถคาดหวังจากพวกเขาในอนาคตดังนั้นสิ่งที่ไม่ทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างไรกับความคาดหมาย Simple หมายถึงค่าเฉลี่ยของชุดของตัวเลขของระบบการแจกแจง R - หลายเท่ากับ Syst ความคาดหวังของคุณจะช่วยให้คุณมีค่า R เฉลี่ยที่คุณสามารถคาดหวังได้จากระบบผ่านธุรกิจการค้าจำนวนมากใส่วิธีอื่นคาดหวังจะบอกคุณเท่าไหร่ที่คุณสามารถคาดหวังที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยต่อดอลลาร์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าจำนวนการค้า ที่หัวใจของการซื้อขายทั้งหมดเป็นแนวคิดที่ง่ายที่สุดที่ผลลัพธ์ด้านล่างจะต้องแสดงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เชิงบวกเพื่อให้วิธีการซื้อขายเกิดผลกำไร Chuck Branscomb ดังนั้นเมื่อคุณมีการกระจายการค้าเพื่อวิเคราะห์คุณสามารถดูได้ ที่กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการค้าแต่ละครั้งในแง่ของ R เท่าไหร่กำไรและขาดทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเริ่มต้นของคุณและตรวจสอบว่าระบบเป็นระบบที่มีกำไรลองดูตัวอย่างระบบนี้มีความคาดหวังของ 2R ซึ่ง หมายความว่าในระยะยาวคุณสามารถคาดหวังว่าจะทำสองครั้งสิ่งที่คุณเสี่ยงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่โปรดทราบว่าคุณจะสามารถได้รับความคิดที่ดีของความคาดหวังของระบบของคุณเมื่อคุณมีอย่างน้อยสามสิบการค้าเพื่อ วิเคราะห์เพื่อจริงๆ ได้ภาพที่ชัดเจนของความคาดหวังของระบบคุณควรมีที่ใดที่หนึ่งระหว่าง 100 ถึง 200 ดังนั้นในโลกที่แท้จริงของการลงทุนหรือการซื้อขายความคาดหวังจะบอกคุณถึงผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่คุณคาดหวังได้จากธุรกิจการค้าในหลายหน่วย หากยอดรวมของเงินที่สูญหายมากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดคุณจะเป็นผู้แพ้สุทธิและมีความคาดหวังเชิงลบหากจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดมากกว่าจำนวนเงินที่เสียไปทั้งหมดคุณจะเป็นผู้ชนะสุทธิและ มีความคาดหวังในเชิงบวกตัวอย่างเช่นคุณอาจมีการสูญเสียการค้า 99 แต่ละ costing คุณดอลลาร์สำหรับการสูญเสียทั้งหมดของ 99 อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีหนึ่งชนะการค้า 500 คุณจะมี payoff สุทธิ 401 500 น้อย 99, แม้จะมีความจริงที่ว่าเพียงหนึ่งของธุรกิจการค้าของคุณเป็นผู้ชนะและ 99 ของธุรกิจการค้าของคุณได้แพ้เราจะสิ้นสุดคำนิยามของความคาดหวังของเราที่นี่เพราะเรื่อง SA ที่จะกลายเป็นที่ซับซ้อนมากขึ้น Tharp ได้เขียนอย่างกว้างขวางในหัวข้อนี้เป็นหนึ่ง ของแนวคิดหลักที่เขาสอน เมื่อคุณมีความคุ้นเคยกับ R-Multiples การวางตำแหน่งและการพัฒนาระบบความคาดหวังจะกลายเป็นเรื่องง่ายในการทำความเข้าใจมากขึ้นเพื่อให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหานี้ได้อย่างปลอดภัย เวลาที่ซับซ้อน แต่เราสนับสนุนให้คุณอดทนเมื่อคุณเข้าใจอย่างแท้จริงและทำงานไปสู่การควบคุมมันคุณจะยิงโอกาสของความสำเร็จที่แท้จริงในตลาดสถานที่ที่ดีที่สุดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้บทนำสู่ตำแหน่งขนาด E-learning แน่นอนคุณจะตัดสินใจว่าคุณควรจะเสี่ยงกับการทำธุรกรรมครั้งต่อไปของคุณมากน้อยเพียงใดและคุณอาจจะทำให้บัญชีของคุณพังขึ้นได้ความเสี่ยงน้อยเกินไปและการได้รับรางวัลชนะเลิศแม้จะไม่จ่ายเงินสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำของคุณ Tharp s Introduction to Position Sizing Strategies Course รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาพและเสียงที่อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนนี้ในคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายและเข้าใจได้ง่ายคุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของกลยุทธ์การปรับขนาดตำแหน่งและความแตกต่างอย่างมากที่พวกเขาสามารถทำได้ใน resul ของคุณ ts. Because หลักสูตรคือการแนะนำกลยุทธ์การปรับขนาดตำแหน่งจะครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานและมีการเริ่มต้นที่ดีในกระบวนการทำความเข้าใจและใช้แนวคิดและรวมถึงเนื้อหาในการทำความเข้าใจความคาดหวังรวมถึงตัวอย่างหนังสือคู่มือ Definite to Positing Sizing ครอบคลุม วัสดุที่กว้างขวางมากและจะเข้าสู่ความลึกทางเทคนิคในหลาย ๆ ด้านตามที่ระบุไว้ในชื่อของมันแน่นอนว่าค่อนข้างแน่นอน แต่บางคนหายุทธศาสตร์การปรับตำแหน่งเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและมีช่วงเวลาที่ลำบากในการจับและใช้แนวคิดจากหนังสือ พัฒนาหลักสูตรอีสำหรับสองกลุ่มหลักของผู้ที่มองเห็นภาพผู้เรียนที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณลักษณะแบบโต้ตอบและผู้ที่สนใจจริงๆในด้านเทคนิคที่ลึกขึ้นของกลยุทธ์การเลือกตำแหน่ง แต่รู้ว่าการแนะนำให้รู้จักกับ หัวข้อนี้ยังช่วยให้การซื้อขายของพวกเขาหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ไม่ว่างที่ต้องการวิธีปฏิบัติเพื่อ und ลดความเสี่ยงและวิธีการลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเราเห็นหลักสูตรการศึกษาตามธรรมชาติที่เริ่มต้นด้วย e-course และจากนั้นย้ายไปที่ Definitive Guide. You นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ positing sizing เมื่อคุณเล่น Positing Sizing Trading Simulation เกมสามระดับแรกเป็นอิสระส่วนที่เหลือของ The Tharp Think Concepts. Perfectionism การพนันความสูญเสียที่ไม่จำเป็นไม่สามารถดึงทริกเกอร์ได้นี่เป็นเพียงบางส่วนของปัญหาที่ผู้ค้าโต้แย้งในตลาดทุกวัน คิดวิธีนี้และวิธีที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะกลายเป็นผู้ค้าที่ดีและมีกำไรมากขึ้นทุกคนกำลังมองหาจอกศักดิ์สิทธิ์ในตลาดคุณจะหาระบบการซื้อขายที่เหมาะสต็อกที่จะถอดหรือว่าผู้ชนะใหญ่ กับชื่อของคุณใน it. There มีหลายร้อยหากไม่นับพันของระบบการซื้อขายที่ทำงาน แต่คนส่วนใหญ่หลังจากซื้อระบบดังกล่าวจะไม่ปฏิบัติตามระบบหรือการค้ามันตรงตามที่ตั้งใจทำไมไม่อ่านเพิ่มเติมรีบไปมากที่สุด คนดูเหมือนจะ เป็นคำที่ไม่อาจคาดเดาได้ตามความกลัวมันมักจะถูกทำให้เท่าเทียมกับความน่าจะเป็นของการสูญเสียหรือคนอื่นอาจคิดว่าการมีส่วนร่วมในฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกเป็นความเสี่ยงของนิยามแวนซอนค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่หลายคนคิดว่าอ่านเพิ่มเติมการกำหนดขนาดเป็นส่วนหนึ่งของคุณ ระบบการซื้อขายที่จะบอกคุณเท่าไหร่วิธีการหลายหุ้นหรือสัญญาที่คุณควรจะใช้ต่อการค้าขนาดตำแหน่งที่ไม่ดีคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเกือบทุกกรณีของ blowouts บัญชีอ่านต่อหลังจากหลายปีของการวิจัยกลยุทธ์การปรับตำแหน่งตำแหน่งดร. Van Tharp พัฒนามาตรการที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของคุณภาพของระบบการซื้อขายที่เขาเรียกว่า System Quality Number หรือ SQN more. The ตลาดไม่เป็นหนี้คุณหรือคนที่ร่ำรวยมากตลาดทำอย่างไร แต่บางครั้งหยอกล้อจำนวนมากของผู้คนที่มีกำไรที่ดูเหมือนง่ายในระหว่างฟองอากาศและ manias อื่น ๆ เพียงเพื่อเอาพวกเขาไปอีกครั้งถ้าคุณจริงจังเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการค้าที่ดีแล้วคุณจะต้องแนวทางการปฏิบัติของการซื้อขายที่มีระดับเดียวกันของความรุนแรงที่คุณจะ วิธีการเข้าถึงความพยายามในระดับสูง ๆ หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้ลองสมัครรับอีเมลรายสัปดาห์ของ Van Tharp ในแต่ละสัปดาห์คุณจะได้รับบทความข้อมูลเคล็ดลับการซื้อขายและการอัปเดตรายเดือนเกี่ยวกับสภาวะตลาดประเภทเดียวกันนอกจากนี้คุณจะได้รับ ความคิดล่าสุดจากแวนก่อนใครไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณคลิกที่นี่การคาดการณ์ความคาดหวังของผู้ค้า Forex กับ Sharpe Ratio โดย Alex Matulich คะแนนความมั่นใจเมื่อกลับมาเริ่มพัฒนาระบบการค้าของตัวเอง ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จได้แนะนำว่าฉันอ่าน Trade Your Way to Freedom ทางการเงินโดย Van K Tharp ผู้ประกอบการรายหนึ่งแนะนำให้ฉันเป็นหนังสือที่ดีเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งแม้ว่าชื่อเรื่องความรู้สึกของมันเป็นหนังสือที่ดีไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากจะมีคุณค่า คุณลักษณะวิธีการวัดคุณภาพของกลยุทธ์การค้าในเชิงวัตถุในแง่ของความคาดหมายคูณด้วยโอกาสที่ผมเรียกนี้คะแนนความคาดหวังความคาดหวังคือเท่าไหร่ที่คุณคาดหวังที่จะได้รับจากการค้าสำหรับทุก ดอลลาร์ที่คุณเสี่ยงโอกาสคือเท่าใดกลยุทธ์การค้าของคุณคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของทั้งสอง Expectancy AW PW อัล PL คาดว่ากำไรต่อดอลลาร์เสี่ยง Expectancy score โอกาสความคาดหวังที่ AW เฉลี่ยชนะการค้าไม่รวมสูงสุดชนะ PW น่าจะชนะ PW ชนะ NST ที่ ชนะคือชัยชนะทั้งหมดยกเว้นค่าสูงสุดที่ชนะ AL ค่าเฉลี่ยสูญเสียการค้าเชิงลบไม่รวมขาดทุนเกา AL ค่าสัมบูรณ์ของความน่าจะเป็น AL PL ของการสูญเสียขาดทุน PL ไม่ใช่รอยขีดข่วน NST Opportunity NST 365 studydays โอกาสในการค้าในปี where. NST รวมธุรกิจการค้าเกาธุรกิจ 1 In คำอื่น ๆ ธุรกิจการค้าที่ไม่เป็นต้นเหตุของ NST ในช่วงเวลาภายใต้การทดสอบการค้าขายรอยขีดข่วนสูญเสียการเลื่อนลอยของค่าคอมมิชชั่นหรือหักล้างลบ 1 เพื่อไม่รวมวันที่มีประวัติการชนะสูงสุดของวันชนะการทดสอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะมี AL ในตัวหารด้วยความคาดหวังเนื่องจาก นี้จะแปลงความคาดหวังที่จะมีความเสี่ยงต่อกำไรต่อหน่วยเงินเสี่ยงการคำนวณของคะแนนความคาดหวังตามที่อธิบายไว้ข้างต้นจะแตกต่างจาก t อธิบายโดย Tharp ในสามประการประการแรกฉันละทิ้งการค้าชนะสูงสุดเป็น outlier สำหรับระบบที่ชนะที่ใหญ่ที่สุดคือ outlier ทิ้งมันจะให้การแสดงที่ดีขึ้นของความคาดหวังสำหรับระบบที่ชนะที่ใหญ่ที่สุด isn t outlier ได้รับรางวัล t เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากการลดจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดและจำนวนการชนะทั้งหมดทำให้ยอดเงินรางวัลเฉลี่ยไม่ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงการทิ้งผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดทำให้ประมาณการโดยประมาณของความคาดหวังสูงขึ้นประการที่สองฉันใช้ค่าเฉลี่ยการสูญเสียแทนที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของ Tharp ที่จะใช้ ขาดทุนขั้นต่ำเป็นหน่วยของความเสี่ยงการสูญเสียเฉลี่ยมีขนาดใหญ่กว่าผลขาดทุนขั้นต่ำและมีแนวโน้มที่จะมีการสูญเสียเฉลี่ยที่มีประสบการณ์โดยทั่วไปจะใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของการกระจายการสูญเสียดังนั้นการใช้มันจะทำให้ประมาณการอนุรักษ์มากกว่าความคาดหวังมากกว่าการใช้ สูญเสียขั้นต่ำ Tharp และฉันทั้งสองไม่รวมการสูญเสียการสูญเสียรอยขีดข่วนที่สูญเสียค่าคอมมิชชั่นและ slippage เท่านั้นเพราะรวมเหล่านี้จะอคติหน่วยความเสี่ยงต่ำเกินไปสามฉัน ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชัยชนะและขาดทุนหลังจากหักขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดและความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียที่คาดไว้ของคุณ Tharp คุณได้สร้างฮิสโตแกรมของการเทรดที่ชนะและเลือกช่วงที่มีจุดสูงสุดของเส้นโค้ง Tharp s ไม่ได้เป็นไปได้อย่างง่ายดายผ่าน อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์เพราะบางเรื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดขนาดถังของฮิสโตแกรมการทดลองของฉันแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมักจะตกอยู่ที่หรือใกล้กับฮิสโตแกรมสูงสุดอยู่แล้วดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันใช้ความคาดหวังและตำแหน่ง Sizing. The คะแนนความคาดหวังที่อธิบายไว้ข้างต้น เติมเต็มตำแหน่งการปรับขนาดคุณต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ห่างจากการประเมินกลยุทธ์ตามกำไรสุทธิลืมผลกำไรสุทธิลืมเบิกจ่ายลืมจำนวนผู้ชนะในแถวลืมทุกสิ่งทุกอย่าง Tradestation แสดงให้คุณเห็นในสรุปกลยุทธ์สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรสำหรับกลยุทธ์ เปรียบเทียบเพราะทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการวัดที่สำคัญที่สุดในใจของคุณคุณต้อง decouple ent ry ออกกฎจากผลกำไรสุทธิหรือผลตอบแทนประจำปีแทนคิดของกลยุทธ์เช่นนี้กฎการควบคุมความเสี่ยงรายการ don t กำหนดผู้ชนะหรือผู้แพ้กฎการออกผลกำไรหรือขาดทุนผู้ชนะหรือแพ้กฎเข้าและออกจากกันกำหนดความคาดหวังและ โอกาสการกำหนดขนาดจะกำหนดกำไรสุทธิหรือผลตอบแทนของคุณและการเบิกสูงสุดดังนั้นเมื่อคุณออกแบบกฎการออกจากรายการและพารามิเตอร์สำหรับการป้อนข้อมูลของพวกเขาอย่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำไรสุทธิแทนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับความคาดหวังของผู้ใช้ Score. Optimize สำหรับคะแนนความคาดหวังสูงสุดโดยไม่ต้อง กลยุทธ์การปรับขนาดตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้เกิดผลกำไรที่มากขึ้นและสอดคล้องกันมากขึ้นในกลยุทธ์ที่มีความคาดหวังสูงกว่ากลยุทธ์ที่มีความคาดหวังต่ำแม้ว่ากลยุทธ์ในช่วงอายุต่ำจะมีผลกำไรสูงกว่า บนพื้นฐานของสัญญา 1 ครั้งตอนนี้ฉันรู้ว่าซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายบางประเภทช่วยให้คุณสามารถปรับพารามิเตอร์กลยุทธ์ตามที่คุณต้องการ TradeStation ได้เพียงอย่างเดียว ผลกระป๋องเช่นกำไรสุทธิชนะสูญเสียอัตราส่วนการเบิก ฯลฯ สำหรับพวกเราที่ใช้ TradeStation ฉันพัฒนาบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยให้ฉันเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของฉันเกี่ยวกับคะแนน expectancy มันเป็นฟังก์ชัน EasyLanguage SystemQuality คุณเพียงแค่ติดที่ส่วนท้ายของสัญญาณของคุณ และเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการย้ำทุกครั้งที่เพิ่มประสิทธิภาพจะทำให้บรรทัดเขียนลงในไฟล์ Excel จากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือโหลดลงใน Excel จัดเรียงตามคอลัมน์สุดท้ายและ voila พารามิเตอร์สำหรับคะแนนความคาดหวังสูงสุดอยู่ที่ด้านบน เอกสารที่มาพร้อมกับซอร์สโค้ดมีรายละเอียดและควรอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดยิ่งขึ้นฟังก์ชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอื่นที่คุณต้องการนอกจากนี้อัตราส่วน Sharpe บางคนชอบที่จะใช้อัตราส่วน Sharpe เพื่อวัดความสัมพันธ์ของคุณภาพหนึ่งการซื้อขาย เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นแล้วผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสรุปว่าอัตราส่วนของ Sharpe ไม่เป็นประโยชน์สำหรับการประเมินคุณค่าของระบบอย่างเห็นได้ชัดมีการใช้งาน แต่ฉันไม่เห็นด้วย ควรให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณธรรมโดยรวมให้มากที่สุดตัวอย่างเช่นระบบ A ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 0 001 มากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีความเสี่ยงโดยไม่ต้องเบิกถอนเงินและความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบระบบ B คืนเงิน 60 ครั้งต่อปีในบัญชีของคุณด้วยการเบิกจ่ายเพียงเล็กน้อย ระบบไหนที่คุณอยากจะซื้อขายระบบ A มีอัตราส่วน Sharpe สูงกว่านี้จริงเนื่องจากไม่มีการเบี่ยงเบนมาตรฐานในการส่งคืนบุคคลจะใช้ระบบ B ในวันใดฉันกังวลมากขึ้นกับการเติบโตของหุ้นและรายได้ของเงินทุนความเสี่ยงของฉัน กว่าว่าผลตอบแทนเป็นงวดเหมือนกันทุกอัตราส่วน Sharpe ไม่เป็นวัดความสอดคล้อง True ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบุญ แต่ไม่แน่นอนภาพทั้งหมดใช้เพื่อกำหนดผลบุญของทั้งกลยุทธ์การซื้อขายผลในความผิดพลาดอย่างสมบูรณ์และอัตนัย การประเมินผลที่แสดงให้เห็นโดยตัวอย่างข้างต้นข้างต้นมีมากเพียงวิธีหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดบุญของระบบและที่ว่าคุณคาดหวังให้มีรายได้เท่าไรสำหรับทุกๆดอลลาร์ที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณวัดผลตอบแทนจากความเสี่ยงของคุณเช่น stoploss เริ่มต้นของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจริงลงทุนในตลาดพัฒนาระบบที่มีความคาดหวังสูง คะแนนและคุณจะพบว่าอัตราส่วน Sharpe ดูแลตัวเองการวิจัยของฉันได้นำฉันลงเส้นทางที่มีผลบางอย่างและเส้นทางไร้ผลบางอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอัตราส่วน Sharpe อยู่ในประเภทหลัง Copyright 2004 by Unicorn Research Corporation สงวนลิขสิทธิ์